《算法交易:制胜策略与原理》
- 书名: 《算法交易:制胜策略与原理》
- 作者: 欧内斯特·陈
- 开始时间: 2023-02-19
- 完成时间: 2023-02-27
如何评估交易策略
回测交易策略时,不应该重点关注收益率,应该关注策略的风险和缺陷,减少策略回测的缺陷,提高夏普比率,可以让交易更有生存能力。
交易模型越复杂,交易的可信度越差,应该通过简化交易模型来提高策略的可信度。
backtrader 的信号机制是用来构建复杂的信息,比如:(美油价格-对冲比例 × 黄金价格) ,这种方案,如果使用策略进行计算,结果会比较复杂,可以使用 Long/Short 信号进行控制。
长期优于 20 日均线的股票,收益会比其它股票更好。
策略优化思路
- MACD(11,22,6)
- 22 是因为月交易日约为 22 个工作日,快速指标则取一半,为 11 工作日,日移动平均是取一半为 6
- BOLL(22)
- 22 是每个月一般为 22 个交易日
更新交易策略:
- 从中证 800 和中证 1000 的数据作为股票池
- 如果其后期的最低价低于 BOLL.LB 价格,则标记为 LONG ,如果 最高价高于 BOLL.UP ,则标记为 BOLL.SHORT
- 如果在最低价低于 BOLL.LB 后,MACD.DIF 价连续上涨 2 天 ,即 MACD.DIF(0) > MACD.DIF(-1) > MACD.DIF(-2) ,则标记为 LONG,如果 MACD.DIF < MACD.DIF(-1) 则标记为 SHORT
- 当 2 个信号均为 LONG 时,买入对应的股票
- 当 2 个信号有一个为 SHORT 时,则卖出对应的股票