• 书名: 《算法交易：制胜策略与原理》
• 作者: 欧内斯特·陈
• 开始时间: 2023-02-19
• 完成时间: 2023-02-27

如何评估交易策略

• 回测交易策略时，不应该重点关注收益率，应该关注策略的风险和缺陷，减少策略回测的缺陷，提高夏普比率，可以让交易更有生存能力。

• 交易模型越复杂，交易的可信度越差，应该通过简化交易模型来提高策略的可信度。

• backtrader 的信号机制是用来构建复杂的信息，比如：(美油价格-对冲比例 × 黄金价格) ，这种方案，如果使用策略进行计算，结果会比较复杂，可以使用 Long/Short 信号进行控制。

• 长期优于 20 日均线的股票，收益会比其它股票更好。

策略优化思路

MACD(11,22,6)

22 是因为月交易日约为 22 个工作日，快速指标则取一半，为 11 工作日，日移动平均是取一半为 6

BOLL(22)

22 是每个月一般为 22 个交易日

更新交易策略：

1. 从中证 800 和中证 1000 的数据作为股票池
2. 如果其后期的最低价低于 BOLL.LB 价格，则标记为 LONG ，如果 最高价高于 BOLL.UP ，则标记为 BOLL.SHORT
3. 如果在最低价低于 BOLL.LB 后，MACD.DIF 价连续上涨 2 天 ，即 MACD.DIF(0) > MACD.DIF(-1) > MACD.DIF(-2) ，则标记为 LONG，如果 MACD.DIF < MACD.DIF(-1) 则标记为 SHORT
4. 当 2 个信号均为 LONG 时，买入对应的股票
5. 当 2 个信号有一个为 SHORT 时，则卖出对应的股票