动量优化思路

动量策略里提到积累的路径很重要，那可以利用 PSY 指标 和 RSI 指标 来构建一个积累路径的评分。

PSY 指标

其计算方法如下：

\[ PSY = \frac{\mbox{收盘上涨天数}}{\mbox{交易总天数}} \]

当 PSY 心理线显示介于 0~100% 之间，若该数值低于 25% 时，代表超卖，而超过 75% 则表示超买。

其表示为某一段时间内上涨天数的占比，可以从侧表表示此段时间内，价格变动的积极性，也可以从侧面表示动量积累的路径。

backtrader 并没有实现 PSY 指标，需要对指标的计算方案进行设计。

因为 UpDayBool 方法计算上涨为 1 ，下跌为 0 , 可以通过 backtrader.indicators.UpDayBool() 方法计算上涨的数据，然后直接计算对应的 SMA 线。

回测了近 5 年的数据，结果非常一般，前三年收益还好，特别是 2020 年收益接近 70% ，但是 2022 和 2023 年 2 年的回撤逐年走高，可以发现这个量化方案失效了。

RSI 指标

RSI 指标是有现成的指标计算方法的，直接使用对应的方案组合回测。

回测之后的数据，与 PSY 策略很像，所以计算的结果也是类似，都在 2022 年和 2023 年失效。